F.-Javier Heredia - Academic web site

Publication Type	Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication	2011
Authors	Unai Aldasoro Marcellan
Director	F. Javier Heredia
Tipus de tesi	MSc Thesis
Titulació	Màster in Statistics and Operations Research
Centre	Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC
Data defensa	16/03/2011
Nota // mark	Matrícula d'Honor (10/10)
Key Words	teaching; research; dual methods; electricity markets; DPI2008-02153; mixed integer nonlinear programming; proximal bundle method; optimal day-ahead bid; electricity multimarket; MSc Thesis
Abstract	El presente trabajo plantea la resolución computacional de un modelo de optimización de la oferta de generación eléctrica para compañías eléctricas que participan en el mercado eléctrico liberalizado MIBEL. Dicho mercado se circunscribe a España y Portugal y se compone de una serie de subastas energéticas consecutivas donde el operador de mercado realiza para cada una de ellas la casación entre la oferta y demanda. Así, el objetivo de la compañía generadora será maximizar los beneficios obtenidos en la participación del conjunto de mercados teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ya establecidas. El modelo matemático propuesto para su caracterización corresponde a un modelo de programación estocástica multietapa cuyo equivalente determinista es un problema de optimización cuadrática con variable binaria. Con el objetivo de aprovechar la estructura del problema se procede a plantear la dualización de un grupo de restricciones que producen que el problema original pueda ser dividido en subproblemas. Para su resolución se deberá estudiar la idoneidad de diversos métodos duales (subgradiente, Bundle Methods, ACCPM) y seleccionar el más conveniente para el caso abordado. La decisión finalmente adoptada ha consistido en elegir como método de resolución el algoritmo Proximal Bundle Method descrito en [18] y adaptado satisfactoriamente a problemas de coordinación de la generación hidro-térmica [17]. El análisis de método Proximal Bundle Method corresponderá a su compresión e interpretación gráfica, a la resolución de un ejemplo de pequeña escala de manera analítica y a su resolución computacional. El objetivo de la fase de resolución será valorar el proceso iterativo y la convergencia del Proximal Bundle Method aplicado al problema multimercado de oferta óptima y la comparación de resultados respecto a otro método dual como el método del subgradiente. La implementación computacional se realizará mediante el lenguaje C++, específicamente se utilizará el metalenguaje Concert Techonolgy creado por IBM para el enlace entre el código C++ y el solver CPLEX. Se comprueba que dicho lenguaje tiene como ventajas principales su simplicidad estructural y el compacto código que produce. No obstante la implementación del Proximal Bundle Method manifiesta una serie de limitaciones prácticas de Concert Technology en cuanto al almacenado y actualización de problemas de optimización. Se propone como línea de futuro el análisis de lenguajes alternativos. En todo caso, los resultados obtenidos desprenden que el Proximal Bundle Method se adapta satisfactoriamente al problema multimercado de oferta óptima, además se concluye que en la aplicación numérica considerada un tamaño de Bundle ilimitado produce los mejores resultados. Además en trabajo propone una serie de líneas de investigación futuras en las que destacan la paralelización de la resolución de los subproblemas, y la definición del subproblema asociado a cada térmica como un problema de caminos mínimos
DOI / handle	http://hdl.handle.net/2099.1/13917
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Publication Type	Journal Article
Year of Publication	2012
Authors	F.-Javier Heredia; Marcos J. Rider; C. Corchero
Journal Title	Annals of Operations Research
Volume	193
Issue	1
Pages	107-127
Start Page	107
Journal Date	2012
Publisher	Springer
ISSN Number	0254-5330
Key Words	research; paper; stochastic programming; day-ahead market; combined cycle; bilateral contracts; modeling; DPI2008-02154
Abstract	This paper develops a stochastic programming model that integrates the most recent regulation rules of the Spanish peninsular system for bilateral contracts in the dayahead optimal bid problem. Our model allows a price-taker generation company to decide the unit commitment of the thermal and combined cycle programming units, the economic dispatch of the bilateral contract between all the programming units and the optimal sale bid by observing the Spanish peninsular regulation. The model was solved using real data of a typical generation company and a set of scenarios for the Spanish market price. The results are reported and analyzed. The main contributions of this paper include: (a) a new model for the optimal bid function and matched energy for thermal and CC units, (b) a new and detailed mixed-integer formulation of the operation rules of the CC units and (c) the joint optimization of all the above-mentioned factors together with the BC duties. The model was tested with real data of market prices and programming units of a GenCo operating in the Spanish electricity market.
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DOI	10.1007/s10479-011-0847-x
Preprint	http://hdl.handle.net/2117/2282
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Publication Type	Journal Article
Year of Publication	2011
Authors	Cristina Corchero; F.-Javier Heredia
Journal Title	Computers & Operations Research
Volume	38
Issue	11
Pages	1501-1512
Start Page	1501
Journal Date	2011
Publisher	Elsevier
ISSN Number	0305-0548
Key Words	research; paper; stochastic programming; optimal bod; day-ahead market; MIBEL; DPI2008-02154; modeling
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DOI	10.1016/j.cor.2011.01.008
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The work A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units of F.-Javier Heredia, Marcos J. Rider and C. Corchero has been accepted for publication in the journal Annals of Operations Research. A preliminary version of the manuscript is available at E-Prints UPC http://hdl.handle.net/2117/2282. This study, which was developed as a part of the research project DPI2008-02153,  allows a price-taker generation company to decide the unit commitment of the thermal and combined cycle programming units, the economic dispatch of the bilateral contract between all the programming units and the optimal sale bid by observing the Spanish peninsular regulation.

The work A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts of C. Corchero and F.-Javier Heredia, has been accepted for publication in the journal Computers & Operations Research (DOI:10.1016/j.cor.2011.01.008). A preprint version of the manuscript is available at http://hdl.handle.net/2117/2795. The goal of this work, which was developed as a part of the research project DPI2008-02153,  is to optimize coordination between physical futures contracts and the day-ahead bidding which follow the MIBEL's regulation. The authors propose a stochastic quadratic mixed-integer programming model which maximizes the expected profits, taking into account futures contracts settlement.

Publication Type	Conference Paper
Year of Publication	2000
Authors	F.-Javier Heredia; Cesar Beltrán
Conference Name	9th Stockolm Optimization Days
Conference Date	06/2000
Conference Location	Stockholm, Sweden
Type of Work	Contributed presentation
Key Words	research, radar subgradient; guc
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Publication Type	Funded research projects
Year of Publication	1995
Authors	F.-Javier Heredia
Type of participation	Researcher
Duration	07/1995-12/1996
Funding organization	Electra de Viesgo S.A.
Partners	Dep. Estadística i Investigació Operativa, UPC.
Full time researchers	3
Budget	24.812,79€
Project code	UPC C2325
Key Words	research; contracts; Electra de Viesgo; project; private; energy
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Publication Type	Funded research projects
Year of Publication	1993
Authors	F.-Javier Heredia
Type of participation	Researcher
Duration	10/1993-05/1995
Funding organization	Electra de Viesgo S.A.
Partners	Dep. Estadística i Investigació Operativa, UPC
Full time researchers	4
Budget	62.505,26€
Project code	UPC C1958
Key Words	research; contracts; Electra de Viesgo; network expansion; project; private; energy
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Publication Type	Funded research projects
Year of Publication	1992
Authors	F.-Javier Heredia
Type of participation	Researcher
Duration	01/1989-12/1992
Funding organization	Red Eléctrica de España, S.A.
Partners	Dept. d?Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya.
Full time researchers	3
Budget	102.472,00€
Project code	UPC C0606
Key Words	research; contracts; REE; multicommodity; project; public; competitive; energy
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Publication Type	Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication	2003
Authors	Jordi Laseras
Director	F.-Javier Heredia
Tipus de tesi	Tesi Final de Màster // MSc Thesis
Titulació	Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
Centre	Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa	01/05/2003
Nota // mark	10 (over 10) MH
Key Words	teaching; UPC; FME; LCTE; MSc Thesis
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