Home › research › energy and power systems

electricity market

printable page

Lectura d'una Tesi Final de Màster a l'FME

Thu, 03/05/2009 - 13:40 — admin

 

Dimecres 4 de març es va llegir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística la Tesi Final de Màster d'Enginyeria Matemàtica de l'alumna Eva Romero i Beneyto, que porta per títol "Oferta òptima multi – mercat al Mercat Ibèric d’Electricitat", i que he tingut el plaer de dirigir. En aquest treball es proposa un nou model, basat en els treball de Plazas et al. i Heredia et al. , per a l'oferta òptima al mercat diari tenint en compte els mercats de secundària i intradiari. Clicant aquí obtindreu més informació .

Optimization algorithms for electricity market models

Tue, 03/03/2009 - 17:10 — admin

Idees:

  •  Calcular una LB mitjançant LR i passar-li aCPLEX.

Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat.

Mon, 03/02/2009 - 18:25 — admin
Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsEva Romero i Beneyto
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióMàster en Enginyeria Matemàtica
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa04/03/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEM; electricity market; multimarket; optimal offer; stochastic programming; MSc Thesis
AbstractEl present projecte analitza, estudia i desenvolupa diversos models multi - mercat estocàstics per al Mercat Ibèric d'Electricitat. A partir de l'artcile "Multimarket Optimal Bidding for a Power Producer" de Plazas et al, s'analitzen i es proposen diverses possibles millores: incorporació de costos quadràtics de generació i una nova definició de funció d'oferta. Aquestes millores es desenvolupen donant lloc un nou model competitiu amb l'anterior. Tenint en compte el reglament de MIBEL, i com a millora al primer proposat, finalment es desenvolupa un tercer model multi – oferta que contempla la definició de la funció d'oferta de forma esglaonada. Els resultats obtinguts mostren com la consideració de la determinació dels graons dins la pròpia modelització és rellevant respecte les funcions d'oferta obtingudes.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Optimal multimarket bid

Thu, 02/12/2009 - 18:13 — admin

 

 

Pla de treball:

  1. Estudiar normativa mercat reserva (P.O. 7.2)
  2. (CC) Modelització mercat de reserva: variables aleatòries rellevants-> arbres.
  3. (JH) Pensar com afecta secundària a l'oferta el mercat diari.

A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a Generation Company operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets

Thu, 02/12/2009 - 13:04 — admin
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsVespucci, M.T.; Corchero, C.; Innorta, M.; Heredia, F.-Javier
Conference Name43rd Euro Working Group on Financial Modelling Meeting
Conference Date4-5/09/2008
PublisherEuro Working Group on Financial Modelling
Conference LocationCass Business School, City University, London
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsresearch; electricity markets; day-ahead; futures contracts; hydro-thermal
AbstractIn this paper we develop a decision support procedure for a Price-Taker producer operating on Day- Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets. The management of the electricity generation companies and their operation in the liberalized electricity market on a short-term horizon is an interesting problem in continuous evolution. Specifically, the incorporation of the Electricity Derivatives Market is the natural improvement in the Electricity Day-Ahead Markets in most countries in the world. Therefore, the inclusion of the management of derivatives products in generation company models is also a natural improvement of them. In this work, the derivatives products studied are the futures contracts.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

A Short-term Scheduling Model for a Generation Company operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets

Thu, 02/12/2009 - 12:36 — admin
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsVespucci, M.T.; Corchero, C.; Heredia, F.-Javier; Innorta, M.
Conference NameThird FIMA International Conference
Conference Date19-22/01/2009
Conference LocationGressoney Saint Jean, Italy.
EditorFederazione Italiana di Matematica Applicata
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsresearch; electricity markets; futures contracts; hydro-thermal
AbstractA decision support procedure is developed for the short-term hydro-thermal resource scheduling problem of a Generation Company operating in the liberalized electric energy market and aiming at profit maximization. The generation company is supposed to be a price-taker, i.e. without influence on the electricity market price: therefore the profit maximization model of the problem faced by the GenCo must take into account both technical problems of generation and uncertainty of electricity prices. The power producer may hedge against the significant risk factor represented by energy market-price by participating in the Derivatives electricity Market. The derivatives products considered in this work are the futures contracts. T
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Beca FPI-MICINN de doctorado en Mercados Eléctricos

Mon, 01/12/2009 - 12:15 — admin

(ATENCIÓN: CONVOCATORIA CERRADA Y RESUELTA) . ACCESO A LA CONVOCATORIA .

El Grupo de Optimitzación Numérica y Modelización (GNOM) del Departament d'Estadística I Investigació Operativa de la Universidad Poltécnica de Catalunya, dispone de una Beca de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, para la realización de una tesis doctoral dentro de un proyecto de investigación sobre Optimización de  Mercados Eléctricos financiado por el Plan Nacional de I+D+i. La duración de la beca es de hasta cuatro años. 

« first‹ previous…34567891011next ›last »
Syndicate content